En el blog de Eset han publicado un interesante caso donde no sólo el usuario instala un programa ejecutable en el equipo, sino que también se le solicita rellenar un formulario de registro que solicita demasiada información personal, nombre completo, mail, edad y un password que obviamente no debe ser el mismo que el del mail... pero hay personas que usan el mismo para todo

En fin... hay que tener cuidado con los programas que se descargan desde redes P2P y sitios de descargas, y siempre hay que analizarlos con un antivirus actualizado.
Es simple... si yo fuera un spammer (más allá del nombre del sitio :P) que quiere infectar la mayor cantidad de equipos posible para robarles su información y controlarlos, colgaría en la redes p2p y foros versiones crackeadas de diversos programas (Office, Nero, Nod32, LimeWire Pro, validador de WGA, etc, etc, etc) para que las personas los descarguen e instalen.
Un ejemplo claro es el de los equipos Mac y la versión infectada de iWork 09, entre otros programas para Mac modificados, se encontraban en las redes P2P, los usuarios los descargaban y resulta que se infectaban sin saberlo... hasta el punto de que se descubrió toda una Botnet armada en base a Macs.
Yo uso las redes P2P desde hace años y nunca me infecté por descargar cosas desde allí, ¿por qué?, porque tengo sentido común a la hora de descargar cosas... observo las extensiones de los archivos, el tamaño, no descargo programas piratas que quién sabe por qué manos pasaron (porque pocos se toman la molestia de crackear un programa por amor al arte), y también analizo todo con el antivirus antes de ejecutarlo.